Les sujets principaux du colloque : modèles mathématiques de marchés financiers avec coûts de transaction et contrôle optimal.
La théorie des marchés financiers avec coûts de transaction reste au cœur des développements actuels en mathématiques financières. Il s’agit de tenir compte des imperfections du marché toujours existantes en réalité.
Aujourd’hui, cette théorie repose sur des fondements mathématiques solides grâce aux efforts de nombreux chercheurs qui ont su proposer la bonne modélisation. En raison de son importance pratique, ce domaine progresse rapidement en soulevant constamment de nouveaux problèmes nécessitant de nouvelles idées mathématiques.
Cette théorie fait appel à des domaines variés : calcul stochastique, analyse fonctionnelle, solutions de viscosité pour les équations aux dérivées partielles avec les opérateurs non locaux, géométrie convexe, optimisation stochastique, théorie de l’équilibre en économie…
Le colloque international Bachelier, 4e du nom, fera le point sur ce volet des mathématiques financières.
Contact : Catherine Pagani – Youri Kabanov
Laboratoire de Mathématiques
Université de Franche-Comté
Tél. (0033/0) 3 81 66 63 40
